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量化策略笔记

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前言

此文中的量化策略，指的是量化经济投资中的策略，从目前的感觉上来说，写这种东西的感觉有点像写数据挖掘的策略，基本上好的策略都是用统计方式去判定，而没有我开始认为的纯数理辩证，这对我来说多不能忍啊，但也无能为力，因为市场经济复杂多变，而且有时会遇上非自然经济的变化，即市场主力反技术控制。

双均线策略

双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票（外汇）的强势和弱势时刻，进行交易。

这样的策略看似挺理想的，但是远远不够，因为实际上昨天的收盘价参考意义上会比很多天前的意义大一些，所以昨天的数值的权重要高一些，用移动平均的意义就会大一些，公式如下：

证明也是比较简单的，主要是证明
和 两部分

海龟策略

海龟

天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。构建交易系统的目的就是避免交易员自己做出主观的决策。这样才能真正的让概率发挥作用。海龟的主要捕捉的是趋势。其采用突破法来确定趋势，当价格突破时认为有买入的信号，而随着价格离当初突破的价格越来越远，我们认为趋势成立的概率就越来越高，加仓！那么，这个突破怎么确定呢？我们需要用到唐奇安通道的方法进行处理。

唐奇安通道(Donchian Tune)

首先引入上线中线下线的概念。上线=Max（前N个交易日的最高价），下线=Min（前N个交易日的最低价），中线=（上线+下线）/2，每个交易日结束之后更新当天的数据。这里N一般默认取20。那么唐奇安通道就是这个上线和下线所形成的走势区间。所谓的突破，也就是指今日盘中股价高过了上线。

止损

有了唐奇安通道，我们有了买入和卖出的依据了， 那么止损是干什么的呢？其实止损提出的初衷是，如果某笔交易是亏损的交易，造成的损失不要超过总仓位的k%。在完整的海龟系统里面，海龟用了一系列的公式进行仓位比例的计算，具体的内容可以参考下一节。

完整的海龟交易系统

完整的海龟交易系统包含以下内容：

  • 1、市场：原版海龟选择交易纽约和芝加哥的场内期货。筛选标准则是高流动性，我大A股市场当然也符合这个标准啦。

  • 2、仓位：这可以说是海龟交易系统最核心的部分。Richard Dennis期望通过市场的波动性水平来管理仓位。其构建了指数N来衡量波动性水平。指数的构建为以下四步
    （注：如果暂时不能理解下面的公式，完全不用担心，这些都在代码中体现出来，大家可以在代码的实际使用中搞明白这些麻烦的公式）。

      （1）True Range

    True Range = Maximum(H−L,H−PDC,PDC−L)

    公式中，True Range表示一天内的波动量，H为当日日内最高价，L为当日日内最低价，PDC为前一日收盘价。

    （2）N


    N = (19 * PDN+TR) / 20

    公式中，TR为True Range，即一天内波动量，PDN为前一日的N值。此公式的真是含义为计算之前20天（包括今天在内）的N的平均值

    （3）Dollar Volatility


    Dollar Volatility = N * DollarsPerPoint
    公式中，Dollar Volatility指的是波动的价格，Dollars per Point指的是标的股票每波动一个最小单位，1手股票的总价格变化量。在国内最小变化量是0.01元，1手是100股。所以Dollars per Point就是0.01×100=1

    （4）Unit


    Unit = 1% of Account / Market Dollar Volatility
    Unit = 1% of Account / Market Dollar Volatility
    公式中，Unit即为我们买卖的单位，1% of Account是总资产的1%，Market Dollar Volatility就是我们之前算出的Dollar Volatility，通过此公式计算出的Unit就是我们要买入的单位数量。此公式的意义是在一般情况下（市场波动率不大的时候），如果买入1Unit单位的资产，当天震幅使得总资产的变化不超过1%

  • 3、入市：海龟将所有资金分为两部分，一部分资金按系统一执行，一部分资金按系统二执行
    系统一

      (1)若当前价格高于过去20日的最高价，则买入一个Unit（注意是分钟回测）
  (2)加仓：若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit

    系统二
    与系统一相一致，但当如破55日最高价时才购买

      (1)若当前价格高于过去55日的最高价，则买入一个Unit（注意是分钟回测）
  (2)加仓：若股价在上一次买入（或加仓）的基础上上涨了0.5N，则加仓一个Unit

    Example：若某只股票A的N为2，20日最高价为100
    则当股价突破100时买入一个Unit，当股价突破100+0.5×2=101时加仓一个Unit，当股价突破101+0.5×2=102时加仓一个Unit。

  • 4、止损：即损失达到多少时就一定要卖出现有仓位。海龟交易系统规定，当价格比最后一次买入价格下跌2N时，则卖出全部头寸止损（也就是，在一般情况下，损失不会超过2%）。

  • 5、止盈：

      系统一
  当股价跌破10日内最低价时（10日唐奇安通道下沿），清空头寸结束本次交易
  系统二
  当股价跌破20日内最低价时（20日唐奇安通道下沿），清空头寸结束本次交易

  • 6、技巧：资金的调整。开始时设定两个比例：Loss和Adjust。若交易结束后损失的资金占总资金比例大于Loss，则今后只用现有投资资金的Adjust比例。
    Example：若初始资金为100万，设定Loss=80%，Adjust=90%。则当总资产低于100×80%=80万时，进行一次资金调整，以后只使用80×90%=72万的资金用于投资行为

均线回归